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FEUC

Alguns dos nossos especialistas

António Alberto Ferreira Santos

Publication date: 09-09-2016 12:00

antoniosantos

Núcleo

Matemática

Tópicos

Estatística Bayesiana; Econometria; Séries Financeiras; Seleção e Gestão de Portefólios; Simulação (Monte Carlo, MCMC): Análise da Volatilidade

Biografia resumida

António Alberto Ferreira Santos licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 1992 e obteve o Doutoramento em Estatística pela Universidade de Warwick, Reino Unido, em 2002. Atualmente é Professor Auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC). É ainda investigador no CeBER.

Publicações mais relevantes

    • Santos, Antonio A. F. (2016), Intraday Data vs Daily Data to Forecast Volatility in Financial Markets, in the book, Time Series Analysis and Forecasting, Springer, p. 147-159.
    • Smith, J. Q. and Santos, Antonio A. F. (2006), Second-order filter distribution approximations for financial time series with extreme outliers, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 24, n.º 3, p. 329–337.

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