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GEMF

Grupo de Estudos Monetários e Financeiros

Trabalhos de Projecto/Dissertação em Métodos Quantitativos em Finanças

Teses concluídas no âmbito do Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças sob orientação de Investigadores do GEMF.



Março de 2015

Uma Análise Comparativa dos Índices PSI20, IBEX e DAX usando Onduletas
Madalena Moura Trindade Rodrigues de Carvalho

Selecção de Carteiras: O Interesse da Liquidez
Mónica Carvalho Martinho



Setembro de 2013

Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal
Ricardo Filipe Bango Correia



Julho de 2013

Modeling Durations between Transactions in the Index Futures Market - ACD Models with Weibull Errors. Causality between Durations, Volumes and Returns
Hugo Filipe Queiróz Nogueira



Setembro de 2012

Modelação de Factos Estilizados através de Volatilidade Estocástica e de Modelos GARCH
Vanessa Rodrigues Oliveira



Julho de 2010

Problemas de Gestão Activo-Passivo Aplicados a Fundos de Pensões
Pedro Oliveira Pratas e Sousa