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GEMF

Grupo de Estudos Monetários e Financeiros

Estudos do GEMF, N.º 04 de 1997

  

A Previsão Não Paramétrica de Taxas de Rentabilidade


Pedro Manuel Cortesão Godinho
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra


Abstract:
No presente estudo é feita a aplicação da regressão ponderada localmente, um método não paramétrico de previsão, à previsão de taxas de rentabilidade de índices bolsistas. O desempenho deste método é comparado com o desempenho de um método baseado na hipótese de as taxas de rentabilidade serem independente e idênticamente distribuídas (i.i.d.), e os resultados assim obtidos são utilizados para obter indicações sobre a hipótese de as sequências de taxas de rentabilidade poderem seguir um processo caótico.

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