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Dissertações

New Ways of Measuring and Dealing with Risk and Return in Portfolio Optimization
Economia

Publicações

(2019) Portfolio management with higher moments: the cardinality impact. International Transactions in Operational Research, 26, 2531-2560.
Autores
(2016) Efficient skewness/semivariance portfolios. Journal of Asset Management, 17, 331-346.
Autores
(2018) On the Gains of Using High Frequency Data in Portfolio Selection. Scientific Annals of Economics and Business, 65, 365-383.
Autores
(2017) Portfolio choice with high frequency data: CRRA preferences and the liquidity effect. Portuguese Economic Journal, 16, 65-86.
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